Nel territorio di Nuova Cliternia sorge il Santuario della Madonna Grande, meta di pellegrinaggi concentrati soprattutto in concomitanza della festa patronale che si tiene il 15 agosto.
Nei pressi del Santuario vi è la cappella della Madonna Grande (o anche Cappella Campestre), in cui, secondo la leggenda, è stato trovato il quadro originale della Santissima Madre, venerato dai pellegrini mariani. La cappella campestre è a pochi metri dalla ex S.S. 16 Adriatica, la strada statale più lunga della rete italiana, percorsa dai fedeli di Padre Pio che si recavano a San Giovanni Rotondo, la cui distanza è meno di 100 chilometri da Nuova Cliternia.
Il Santuario della Madonna Grande è da secoli meta di numerosi pellegrinaggi provenienti dalle zone limitrofe. La Madonna Grande è la più venerata dalle popolazioni albanesi molisane e attira un gran numero di fedeli per i tradizionali pellegrinaggi a piedi verso il santuario. Il pellegrinaggio, propiziatorio per la pioggia e la fertilità dei campi, si svolgeva l’ultima domenica di aprile. Nel pomeriggio la processione faceva ritorno al paese al suono delle campane e al rumore di mortaretti. Una volta, al Santuario si andava con i carri messi a disposizione dai più ricchi del paese. Successivamente, il pellegrinaggio è iniziato a diventare abituale nei periodi di marzo, maggio e agosto, soprattutto da parte di compagnie di giovani che si organizzavano con una ricca colazione al sacco per poi fare scampagnate nei pressi del Santuario.
La festa si fa il 15 agosto nella zona di Nuova Cliternia, dove, in occasione della Festa dell’Assunta, moltissimi fedeli raggiungono il Santuario di Madonna Grande. La tradizione dei pellegrinaggi si è persa nei secoli ma viene rinnovata nella notte tra il 14 e il 15 agosto, anche dagli abitanti dei paesi limitrofi. Dopo la messa e la processione, in serata di solito si svolge un concerto di un gruppo musicale famoso.